s_yosukeです。

今日紹介するのは「令和のだぶるいー」さんの「ユーティリティー・プレーヤー」です。

・使用通貨ペア:USDJPY

・使用時間足:5分足

・両建ては「あり」です。ポジション管理には注意が必要です。

・損益分岐勝率:約66%(バックテストから算出)。

・バックテスト勝率:71.19%。フォアードテスト勝率:74.71%。

・フォアードテスト結果は「 良い結果 」です。

【バックテスト】

バックテストの使用期間は約21年です。

21年で取引回数が4540回ですので、年間約216.2回の取引です。

取引回数は比較的多いです。

モデリング品質が「89.99%」ですので、バックテストの品質としてはかなり高いと思います。

スプレッドは「15」なので海外の証券会社でも十分使用できるテスト結果です。

プロフィットファクターは「1.28」ですし、かなりいい結果です。

勝率は「71.19%」と比較的高いです。

最大ドローダウンは「33.19%」で50%以下です。

フォアードテストも見てみましょう。

【フォアードテスト】※2020/04/03までの結果

期間は約8ヶ月間です。

収益率は38.43%で好調です。

勝率は74.71%と比較的高いです。

プロフィットファクターは「1.78」ですし、とてもいい結果です。

最大保有ポジション数は1です。

リスクリターン率は「1.86」と1以上と高いです。

最大ドローダウンは「15.11%」で30%以下で比較的低めです。

最後までお読みいただきありがとうございます。

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