s_yosukeです。

今日紹介するのは「JAM」さんの「Intezza_SCAL_MBN_USDJPY_M5」です。

・使用通貨ペア:USDJPY

・使用時間足:5分足

・両建ては「なし」です。

・損益分岐勝率:約65%(バックテストから算出)。

・バックテスト勝率:73.13%。フォアードテスト勝率:70.91%。

・フォアードテスト結果は「 バックテスト結果より少し調子が悪い 」です。

【バックテスト】

バックテストの使用期間は約5年です。

5年で取引回数が1995回ですので、年間約399回の取引です。

取引回数は比較的多いです。

モデリング品質が「n/a」ですので、バックテストの品質としてはフォアードテストと合わせて考える必要があります。

スプレッドは「20」なので海外の証券会社でも十分使用できるテスト結果です。

プロフィットファクターは「1.49」ですし、とてもいい結果です。

勝率は「73.13%」と比較的高いです。

最大ドローダウンは「10.12%」で30%以下で比較的低めです。

フォアードテストも見てみましょう。

【フォアードテスト】※2020/03/20までの結果

期間は約40ヶ月間です。

収益率は49.39%で好調です。

勝率は70.91%と比較的高いです。

プロフィットファクターは「1.14」ですし、かなりいい結果です。

最大保有ポジション数は11です。

リスクリターン率は「2.09」と1以上と高いです。

最大ドローダウンは「13.9%」で30%以下で比較的低めです。

最後までお読みいただきありがとうございます。

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