s_yosukeです。

今日紹介するのは「エンジェル」さんの「Angel Heart USDJPY」です。

・使用通貨ペア:USDJPY

・使用時間足:15分足

・両建ては「なし」です。

・損益分岐勝率:約67%(バックテストから算出)。

・バックテスト勝率:71.7%。フォアードテスト勝率:64.67%。

・フォアードテスト結果は「 バックテスト結果より少し調子が悪い 」です。

【バックテスト】

バックテストの使用期間は約10年です。

10年で取引回数が5632回ですので、年間約563.2回の取引です。

取引回数はかなり多いです。

モデリング品質が「90%」ですので、バックテストの品質としてはかなり高いと思います。

スプレッドは「10」なので海外の証券会社でも十分使用できるテスト結果です。

プロフィットファクターは「1.26」ですし、かなりいい結果です。

勝率は「71.7%」と比較的高いです。

最大ドローダウンは「9.9%」で10%以下と非常に低いです。

フォアードテストも見てみましょう。

【フォアードテスト】※2020/03/13までの結果

期間は約33ヶ月間です。

収益率は20.9%で好調です。

勝率は64.67%と50%以上の勝率です。

プロフィットファクターは「1.17」ですし、かなりいい結果です。

最大保有ポジション数は5です。

リスクリターン率は「0.67」と0.5以上です。

最大ドローダウンは「21.1%」で30%以下で比較的低めです。

最後までお読みいただきありがとうございます。

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