s_yosukeです。

今日紹介するのは「ZERO SUM」さんの「ZERO SUM INDEX EURUSD TRUMP era」です。

・使用通貨ペア:EURUSD.oj5k

・使用時間足:1分足

・両建ては「なし」です。

・損益分岐勝率:約58%(バックテストから算出)。

・バックテスト勝率:67.24%。フォアードテスト勝率:66.5%。

・フォアードテスト結果は「 良い結果 」です。

【バックテスト】

バックテストの使用期間は約2年です。

2年で取引回数が931回ですので、年間約465.5回の取引です。

取引回数は比較的多いです。

モデリング品質が「25%」ですので、バックテストの品質としてはフォアードテストと合わせて考える必要があります。

スプレッドは「5」なので国内証券会社での使用を検討した方がいいです。海外だとバックテストと異なる結果になるかもしれません。

プロフィットファクターは「1.49」ですし、とてもいい結果です。

勝率は「67.24%」と50%以上の勝率です。

最大ドローダウンは「3.18%」で10%以下と非常に低いです。

フォアードテストも見てみましょう。

【フォアードテスト】※2020/01/31までの結果

期間は約8ヶ月間です。

収益率は36.35%で好調です。

勝率は66.5%と50%以上の勝率です。

プロフィットファクターは「1.22」ですし、かなりいい結果です。

最大保有ポジション数は1です。

リスクリターン率は「1.45」と1以上と高いです。

最大ドローダウンは「25.07%」で30%以下で比較的低めです。

最後までお読みいただきありがとうございます。

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