s_yosukeです。

今日紹介するのは「CY」さんの「臥薪嘗胆」です。

・使用通貨ペア:USDJPY

・使用時間足:15分足

・両建ては「なし」です。

・損益分岐勝率:約46%(バックテストから算出)。

・バックテスト勝率:53.79%。フォアードテスト勝率:45.93%。

・フォアードテスト結果は「 バックテスト結果より少し調子が悪い 」です。

【バックテスト】

バックテストの使用期間は約11年です。

年間で約832万円の収益です。※初期資金10万ドルで,約11年間のテスト結果【1ドル110円換算】

※11年間で約9152万円の利益。

11年で取引回数が1214回ですので、年間約110.4回の取引です。

取引回数は比較的少ないです。

モデリング品質が「89.97%」ですので、バックテストの品質としてはかなり高いと思います。

スプレッドは「10」なので海外の証券会社でも十分使用できるテスト結果です。

プロフィットファクターは「1.37」ですし、とてもいい結果です。

勝率は「53.79%」と50%以上の勝率です。

最大ドローダウンは「27.16%」で30%以下で比較的低めです。

フォアードテストも見てみましょう。

【フォアードテスト】※2020/01/24までの結果

期間は約37ヶ月間です。

収益率は39.58%で好調です。

勝率は45.93%と50%以下と割と低めです。

プロフィットファクターは「1.18」ですし、かなりいい結果です。

最大保有ポジション数は1です。

リスクリターン率は「1.07」と1以上と高いです。

最大ドローダウンは「27.74%」で30%以下で比較的低めです。

最後までお読みいただきありがとうございます。

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