s_yosukeです。

今日紹介するのは「トレロジ研究所」さんの「煉獄」です。

・使用通貨ペア:USDJPY-a01

・使用時間足:4時間足

・両建ては「なし」です。

・損益分岐勝率:約33%(バックテストから算出)。

・バックテスト勝率:42.06%。フォアードテスト勝率:37.76%。

・フォアードテスト結果は「 良い結果 」です。

【バックテスト】

バックテストの使用期間は約13年です。

年間で約5739万円の収益です。※初期資金100万ドルで,約13年間のテスト結果【1ドル110円換算】

※13年間で約74607万円の利益。

13年で取引回数が1165回ですので、年間約89.7回の取引です。

取引回数は比較的少ないです。

モデリング品質が「89.58%」ですので、バックテストの品質としてはかなり高いと思います。

スプレッドは「5」なので国内証券会社での使用を検討した方がいいです。海外だとバックテストと異なる結果になるかもしれません。

プロフィットファクターは「1.51」ですし、とてもいい結果です。

勝率は「42.06%」と50%以下と割と低めです。

最大ドローダウンは「14.75%」で30%以下で比較的低めです。

フォアードテストも見てみましょう。

【フォアードテスト】※2019/12/13までの結果

期間は約14ヶ月間です。

収益率は46.12%で好調です。

勝率は37.76%と50%以下と割と低めです。

プロフィットファクターは「1.28」ですし、かなりいい結果です。

最大保有ポジション数は1です。

リスクリターン率は「1.91」と1以上と高いです。

最大ドローダウンは「23.09%」で30%以下で比較的低めです。

最後までお読みいただきありがとうございます。

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