s_yosukeです。

今日紹介するのは「ZENN」さんの「Sinka-USDJPY」です。

・使用通貨ペア:USDJPY

・使用時間足:5分足

・両建ては「なし」です。

・損益分岐勝率:約62%(バックテストから算出)。

・バックテスト勝率:71.39%。フォアードテスト勝率:72.52%。

・フォアードテスト結果は「 良い結果 」です。

【バックテスト】

バックテストの使用期間は約5年です。

年間で約719万円の収益です。※初期資金100万ドルで,約5年間のテスト結果【1ドル110円換算】

※5年間で約3595万円の利益。

5年で取引回数が1510回ですので、年間約302回の取引です。

取引回数は比較的多いです。

モデリング品質が「90%」ですので、バックテストの品質としてはかなり高いと思います。

スプレッドは「8」なので国内証券会社での使用を検討した方がいいです。海外だとバックテストと異なる結果になるかもしれません。

プロフィットファクターは「1.54」ですし、とてもいい結果です。

勝率は「71.39%」と比較的高いです。

最大ドローダウンは「2.27%」で10%以下と非常に低いです。

フォアードテストも見てみましょう。

【フォアードテスト】※2019/11/29までの結果

期間は約38ヶ月間です。

収益率は64.9%でかなり高いです。

勝率は72.52%と比較的高いです。

プロフィットファクターは「1.45」ですし、とてもいい結果です。

最大保有ポジション数は2です。

リスクリターン率は「4.44」と1以上と高いです。

最大ドローダウンは「12.86%」で30%以下で比較的低めです。

最後までお読みいただきありがとうございます。

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