s_yosukeです。

今日紹介するのは「N.ホワイト」さんの「Fortune signal M1」です。

・使用通貨ペア:USDJPY.oj1m

・使用時間足:1分足

・両建ては「なし」です。

・損益分岐勝率:約68%(バックテストから算出)。

・バックテスト勝率:72.82%。フォアードテスト勝率:64.74%。

・フォアードテスト結果は「 バックテスト結果より少し調子が悪い 」です。

【バックテスト】

バックテストの使用期間は約9年です。

年間で約8974万円の収益です。※初期資金100万ドルで,約9年間のテスト結果【1ドル110円換算】

※9年間で約80766万円の利益。

9年で取引回数が5976回ですので、年間約664回の取引です。

取引回数はかなり多いです。

モデリング品質が「25%」ですので、バックテストの品質としてはフォアードテストと合わせて考える必要があります。

スプレッドは「5」なので国内証券会社での使用を検討した方がいいです。海外だとバックテストと異なる結果になるかもしれません。

プロフィットファクターは「1.32」ですし、とてもいい結果です。

勝率は「72.82%」と比較的高いです。

最大ドローダウンは「7.67%」で10%以下と非常に低いです。

フォアードテストも見てみましょう。

【フォアードテスト】※2019/11/22までの結果

期間は約20ヶ月間です。

収益率は20.32%で好調です。

勝率は64.74%と50%以上の勝率です。

プロフィットファクターは「1.07」ですし、1以上でいいです。

最大保有ポジション数は1です。

リスクリターン率は「0.84」と0.5以上です。

最大ドローダウンは「23.16%」で30%以下で比較的低めです。

最後までお読みいただきありがとうございます。

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