s_yosukeです。

今日紹介するのは「TAKA」さんの「Kuma_Break_Hour_EURJPY_Ver9」です。

・使用通貨ペア:EURJPY

・使用時間足:1時間足

・両建ては「なし」です。

【バックテスト】

バックテストの使用期間は約8年です。

年間で約4876万円の収益です。※初期資金50万ドルで,約8年間のテスト結果【1ドル110円換算】

※8年間で約39008万円の利益。

8年で取引回数が1264回ですので、年間約158回の取引です。

取引回数は比較的少ないです。

モデリング品質が「n/a」ですので、バックテストの品質としてはフォアードテストと合わせて考える必要があります。

スプレッドは「20」なので海外の証券会社でも十分使用できるテスト結果です。

プロフィットファクターは「1.41」ですし、とてもいい結果です。

勝率は「57.52%」と50%以上の勝率です。

最大ドローダウンは「9.69%」で10%以下と非常に低いです。

フォアードテストも見てみましょう。

【フォアードテスト】※2019/07/11までの結果

期間は約41ヶ月間です。

収益率は38.23%で好調です。

勝率は51.32%と50%以上の勝率です。

プロフィットファクターは「1.17」ですし、かなりいい結果です。

最大保有ポジション数は 12です。

リスクリターン率は「2.25」と1以上と高いです。

最大ドローダウンは「13.69%」で30%以下で比較的低めです。

ゆっくりと成績が上がってきていますね。

最後までお読みいただきありがとうございます。
Kuma_Break_Hour_EURJPY_Ver9
パターン統計でなく 分散分析を用いた統計処理で 再現性を高くした
パターン統計でなく 分散分析を用いた統計処理で 再現性を高くした?|?fx-on.com

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