s_yosukeです。

今日紹介するのは「SASU」さんの「Nalu」です。

・使用通貨ペア:USDJPY

・使用時間足:5分足

・両建ては「なし」です。

【バックテスト】

バックテストの使用期間は約4年です。

年間で約7万円の収益です。※初期資金1万ドルで,約4年間のテスト結果【1ドル110円換算】

※4年間で約28万円の利益。

4年で取引回数が594回ですので、年間約148.5回の取引です。

取引回数は比較的少ないです。

モデリング品質が「90%」ですので、バックテストの品質としてはかなり高いと思います。

スプレッドは「3」なので国内証券会社での使用を検討した方がいいです。海外だとバックテストと異なる結果になるかもしれません。

プロフィットファクターは「2.15」ですし、2以上と理想的です。

勝率は「66.33%」と50%以上の勝率です。

最大ドローダウンは「0.98%」で10%以下と非常に低いです。

フォアードテストも見てみましょう。

【フォアードテスト】※2019/06/21までの結果

期間は約42ヶ月間です。

収益率は41.82%で好調です。

勝率は62.14%と50%以上の勝率です。

プロフィットファクターは「1.2」ですし、かなりいい結果です。

最大保有ポジション数は 2です。

リスクリターン率は「2.24」と1以上と高いです。

最大ドローダウンは「18.13%」で30%以下で比較的低めです。

売りポジション勝率が買いポジション勝率の2倍です。

順調に成績を伸ばしています。
    
   Nalu
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