s_yosukeです。
今日はEAの紹介です。
今日紹介するのは「しがないあらさー」さんの「ブレイクスキャルシステム」です。
・使用通貨ペア:USDJPY
・使用時間足:15分足
・両建ては「あり」です。ポジション管理には注意が必要ですね。
【バックテスト】
バックテストの使用期間は約9年ですね。
初期資金100万ドルで,約9年間のテスト結果、年間で約629万円の収益ですね。※1ドル110円換算
※9年間で約5661万円の利益。
9年で取引回数が3394回ですので、年間約377.2回の取引です。
取引回数は比較的多いですね。
モデリング品質が「25%」ですので、バックテストの品質としてはフォアードテストと合わせて考える必要がありますね。
スプレッドは「10」なので海外の証券会社でも十分使用できるテスト結果ですね。
プロフィットファクターは「1.69」ですし、とてもいい結果ですね。
勝率は「93.22%」と9割以上と非常に高いです。
最大ドローダウンは「2.96%」で10%以下と非常に低いです。いいですね。
フォアードテストも見てみましょう。
【フォアードテスト】※2019/03/14までの結果
期間は約51ヶ月間です。
収益率は113.79%で非常に高いですね。
勝率は92.29%と9割以上と非常に高いです。
プロフィットファクターは「1.55」ですし、とてもいい結果ですね。
最大保有ポジション数は 2です。
リスクリターン率は「7.58」と非常に高いですね。いいですね!。
最大ドローダウンは「10.53%」で30%以下で比較的低めです。
ポートフォリオに加えてみてはいかがでしょうか。