s_yosukeです。

今日はEAの紹介です。

今日紹介するのは「白洲譲二」さんの「TORANOKO 平均回帰システム 甲」です。

・使用通貨ペア:EURUSD

・使用時間足:1時間足

・両建ては「あり」です。ポジション管理には注意が必要ですね。

【バックテスト】

バックテストの使用期間は約1年ですね。

初期資金1万ドルで,約1年間のテスト結果、年間で約23万円の収益ですね。※1ドル110円換算

※1年間で約23万円の利益。

1年で取引回数が183回ですので、年間約183回の取引です。

取引回数は比較的少ないですね。

モデリング品質が「90%」ですので、バックテストの品質としてはかなり高いと思います。

スプレッドは「5」なので国内証券会社での使用を検討した方がいいですね。海外だとバックテストと異なる結果になるかもしれません。

プロフィットファクターは「1.65」ですし、とてもいい結果ですね。

勝率は「59.02%」と50%以上の勝率ですね。

最大ドローダウンは「3.28%」で10%以下と非常に低いです。いいですね。

フォアードテストも見てみましょう。

【フォアードテスト】※2019/02/22までの結果

期間は約14ヶ月間です。

収益率は53.35%でかなり高いですね。

勝率は55.95%と50%以上の勝率ですね。

プロフィットファクターは「1.25」ですし、かなりいい結果ですね。

最大保有ポジション数は 1です。

リスクリターン率は「1.44」と1以上と高いですね。

最大ドローダウンは「36.43%」で50%以下ですね。

今後のフォアードテスト結果にも期待ですね。
TORANOKO 平均回帰システム 甲
多様なパラメーターセットで高プロフィットファクターの平均回帰戦略EA
多様なパラメーターセットで高プロフィットファクターの平均回帰戦略EA?|?fx-on.com

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