今日はEAの紹介です。
今日紹介するのは「白洲譲二」さんの「TORANOKO 平均回帰システム 甲」です。
・使用通貨ペア:EURUSD
・使用時間足:1時間足
・両建ては「あり」です。ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ管理には注意が必要ですね。
【ﾊﾞｯｸﾃｽﾄ】
ﾊﾞｯｸﾃｽﾄの使用期間は約1年ですね。
初期資金1万ドルで,約1年間のテスト結果、年間で約23万円の収益ですね。※1ドル110円換算
※1年間で約23万円の利益。
1年で取引回数が183回ですので、年間約183回の取引です。
取引回数は比較的少ないですね。
モデリング品質が「90％」ですので、ﾊﾞｯｸﾃｽﾄの品質としてはかなり高いと思います。
ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞは「5」なので国内証券会社での使用を検討した方がいいですね。海外だとﾊﾞｯｸﾃｽﾄと異なる結果になるかもしれません。
ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰは「1.65」ですし、とてもいい結果ですね。
勝率は「59.02％」と50%以上の勝率ですね。
最大ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝは「3.28％」で10%以下と非常に低いです。いいですね。
ﾌｫｱｰﾄﾞﾃｽﾄも見てみましょう。
【ﾌｫｱｰﾄﾞﾃｽﾄ】※2019/02/22までの結果
期間は約14ヶ月間です。
収益率は53.35％でかなり高いですね。
勝率は55.95％と50%以上の勝率ですね。
ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰは「1.25」ですし、かなりいい結果ですね。
最大保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ数は 1です。
リスクリターン率は「1.44」と1以上と高いですね。
最大ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝは「36.43％」で50％以下ですね。
今後のﾌｫｱｰﾄﾞﾃｽﾄ結果にも期待ですね。
TORANOKO 平均回帰システム 甲
