s_yosukeです。
今日はEAの紹介です。
今日紹介するのは「カワセ係長」さんの「GSP-FLOATING system」です。
・使用通貨ペア:GBPJPY
・使用時間足:1時間足
・両建ては「あり」です。ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ管理には注意が必要ですね。
【ﾊﾞｯｸﾃｽﾄ】
ﾊﾞｯｸﾃｽﾄの使用期間は約9年ですね。
初期資金1万ドルで,約9年間のテスト結果、年間で約79万円の収益ですね。※1ドル110円換算
※9年間で約711万円の利益。
9年で取引回数が3166回ですので、年間約351.8回の取引です。
取引回数は比較的多いですね。
モデリング品質が「90％」ですので、ﾊﾞｯｸﾃｽﾄの品質としてはかなり高いと思います。
ｽﾌﾟﾚｯﾄﾞは「25」なので海外の証券会社でも十分使用できるﾃｽﾄ結果ですね。
ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰは「1.24」ですし、かなりいい結果ですね。
勝率は「35.98％」と50%以下と割と低めです。
最大ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝは「14.2％」で30%以下で比較的低めです。
ﾌｫｱｰﾄﾞﾃｽﾄも見てみましょう。
【ﾌｫｱｰﾄﾞﾃｽﾄ】※2019/01/11までの結果
期間は約53ヶ月間です。
収益率は34.23％で非常に高いですね。
勝率は32.69％と50%以下と割と低めです。
ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄﾌｧｸﾀｰは「1.1」ですし、かなりいい結果ですね。
最大保有ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ数は 4です。
リスクリターン率は「 0.82」。
最大ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝは「24.36％」で30%以下で比較的低めです。
ポートフォリオに加えてみてはいかがでしょうか。
GSP-FLOATING system
